Bolsa General, Análisis de bolsa y mercados | Pauta estacional del SP500 durante el final de año. Un periodo muy favorable para las compras
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13 Dic 2017 Pauta estacional del SP500 durante el final de año. Un periodo muy favorable para las compras

Una de las técnicas que desarrollamos y empleamos dentro de BolsaGeneral es la utilización de las pautas cíclicas con el fin de poder determinar los momentos más idóneos para poder invertir. Para realizar estos análisis contamos obviamente con herramientas que nos ofrecen un detallado histórico sobre el activo con el fin de poder encontrar las pautas estacionales que mejor funcionaron en un pasado.

El objetivo de estos análisis es encontrar aquellos patrones que tienden a repetirse en un periodo concreto de forma cíclica.

Buscamos patrones estacionales cuya probabilidad sea superior a un 70% y con una rentabilidad media superior al 2% en su histórico.

Tras esta pequeña introducción, el artículo de hoy se basa en una de las mejores pautas estacionales sobre el SP500.

Una pauta que como observamos se encuentra actualmente activada y que tendrá su cierre a principios del próximo mes de Enero del 2018.

Manos a la obra…

Vamos a trabajar en este estudio sobre los últimos 42 años del índice SP500. El estudio comienza como vemos en Noviembre del 1976.

En la primera imagen podemos observar el % de acierto de esta pauta en los últimos 42 años. Como observamos nos encontramos con una pauta de alta fiabilidad por encima claramente del 80%, en concreto con una lectura de 85,71%,  en los últimos 42 años de estudio.

En esta segunda imagen podemos observar todas las señales de compra y de venta realizadas durante el período de muestra (42 años). Si nos observamos claramente durante el período estudiado, veremos que pese a haber tenido dos períodos bajistas en el 2000 y 2008 la pauta ha conseguido claramente ser ganadora.

En esta tercera imagen podemos ver todas las señales de compra y salida (42) producidas desde el 1976. Observamos 42 señales (incluida la actual) con una rentabilidad total de +114,24% y media anualizada de +2,72%.

Una ganancia en puntos de +857,71 puntos, lo que supondría:

  • Con un contrato del futuro del SP500 X 50$ = 42.885,5$ de ganancias.
  • Con un contrato del futuro del mini SP500 x 25$ el punto = 21442,75$ de ganancias.

Observamos una pauta que ha resultado muy rentable durante el período de estudio. 

Ya para terminar comentar que dado que manejamos probabilidades conviene recordar que no son certezas y que cualquier inversión o especulación en bolsa conlleva un riesgo implicado. Añadir los patrones estacionales a nuestros análisis o métodos de trading puede aumentar nuestras probabilidades de éxito y aumentar esa ventaja que buscamos siempre para ganar al mercado, pero simpre teniendo presente que podemos encadenar rachas de pérdidas y que por encima de todo es muy importante el control del riesgo.

Un saludo.

Albert Albareda



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